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腥风血雨!恐怖的交易克星IEX将入黄金市场

文/王玉婷 来源:第一白银网 09-09 16:53
摘要 据路透报道,IEX集团表示将通过其分公司TradeWind Markets成立一家新的黄金交易所。IEX是美国首家对股票交易订单施加350微秒延迟的交易所,成为对抗高频交易的一面旗帜。今年6月被SEC批准,正式成为美国第13家股票交易所。

    第一白银网9月9日讯 据报道,IEX集团表示将通过其分公司TradeWind Markets成立一家新的黄金交易所。IEX联合创始人Brad Katsuyama就是Michael Lewis畅销书《Flash Boys: A Wall Street Revolt》主要塑造的对抗高频交易的英雄。

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  Bain Capital主管、也是这家新成立的交易所董事Matt Harris告诉路透,成立交易所旨在提高黄金市场的透明度,黄金市场的不透明一直遭到投资者抱怨。

  Harris表示,新的交易系统将采取区块链技术,100%透明,提高了市场效率。

  据SEC的文件显示, TradeWind Markets已经募集了900万美元。据路透援引未具名消息,募集的资金主要来自 IEX和一家加拿大专业实物黄金投资公司Sprott Inc.

  IEX——高频交易杀手

  IEX是美国首家对股票交易订单施加350微秒延迟的交易所。今年6月被SEC批准,正式成为美国第13家股票交易所。

  这一极短时间的延迟,对于普通投资者来说基本没有影响,但是对于高频交易来说则冲击很大。

  高频交易通过在非常短的时间内买卖以及取消下单来获取利润,这种算法主导的交易行为增大了金融市场的波动性,而且也排斥了普通投资者的参与,损害了市场的公平性。

  IEX表示,高频交易者能够通过技术手段在速度上远远领先于普通投资者,这种交易延迟的设计就能够阻碍高速交易策略

  更多竞争者瞄准黄金市场

  除了IEX计划涉足黄金市场外,今年8月初,LME也表示要设立现货和期货黄金交易市场。

  LME称,正与世界黄金协会(WGC)及五家银行展开合作。

  这五家银行分别是:高盛、中国工商银行标准银行、摩根士丹利、法国外贸银行和法国兴业银行。

  高频交易有多可怕?1分钟15亿空单打爆市场

  今年8月24日,黄金一波15亿美元空单震惊了市场。ZH称,在美国东部时间08:40,有人抛售了价值15亿美元的黄金期货合约,换句话说,空头不到一分钟抛售了1万张黄金期货合约。

  交易员Soren.K认为,很可能有人利用高频交易“晃骗了”市场。

  卖方很可能利用当时非常稀薄的交易量进行了“晃骗”(Spoof)操作,而这导致大量止损卖盘,而当时买盘不够多,导致市场瞬间崩溃。这可能并不一定是市场极度疲软的表现。

  如果市场真的被洗牌,晃骗方可能有20000张买单入场,因为这将导致一个良好的入场时机。因为保证金的关系,对他而言5卖/20买的比例依然是合算的,因为很多人可能因为恐慌卖出。

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