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钱荒2.0魅影再现 10年期国债期货创历史最大跌幅

摘要 截止下午15:00,中国10年期国债期货跌幅扩大至0.81%,创上市以来最大跌幅。中国2026年到期、票息2.74%国债收益率报2.935%,昨日收盘2.859%。

  第一白银网11月29日讯 据第一白银网掌握的最新数据,因国内“资金荒”情形进一步加剧,人民币Shibor连续第14个交易日全线上涨,国债大跌,银行间市场隔夜拆借供需比飙涨。截止下午15:00,中国10年期国债期货跌幅扩大至0.81%,创上市以来最大跌幅。中国2026年到期、票息2.74%国债收益率报2.935%,昨日收盘2.859%。

资金荒

  银行间市场隔夜拆借供需比飙涨。据DM金融平台精准报价显示,银行间拆借市场早盘9:57线上隔夜期供需比100:641,至午间11:15已达到100:900的高位,意味着线上隔夜期资金极度紧张。Shibor连续14个交易日全线飘红。具体来看,隔夜Shibor报2.3020%,上涨0.40个基点;7天Shibor报2.4810%,上涨1.50个基点;3个月Shibor报3.0172%,上涨0.59个基点,已经连续29个交易日上涨,创下近六年来最长连涨。

  公开市场方面,央行今日公开市场净回笼100亿元,为连续第四日净回笼,流动性总量持续收缩。有市场人士称,大型银行的融出意愿不高,且公开市场净回笼亦推升了资金紧张的氛围。

  11月以来,随着逆回购逐渐由净投放转为净回笼,银行间拆借市场、隔夜回购利率和shibor均不断上行。尤其值得注意的是,同业存单利率飙涨,8月至今已飙升约49-66个基点,并在10月下旬一举升过20年期国债收益率,对债市将有较大影响。据中信明明称,同业存单作为购买资产的总量资金,是债市投资者的配置资金。

  分析人士称,在此前央行持续净投放的呵护下,资金面出现改善迹象,央行随即通过净回笼收回流动性,再度验证了市场对流动性紧平衡的预期。而美联储加息时点或越来越近,美元强势格局下人民币汇率继续承压,加之国内去杠杆去泡沫基调持续、通胀预期升温等因素,货币政策料难以放松,资金面稳中偏紧格局或仍将延续。

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