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中国持日本债券值千亿美元 日本开始醒目了

文/黄凯琴 来源:第一白银网 09-16 17:02
摘要 周五(9月16日)据彭博报道,在出席新加坡一个会议期间,日本首相安倍晋三的特别顾问柴山昌彦在接受采访时表示,日本财务省可能会仔细研究中国购买日本证券的情况,并采取合适的行动。

  第一白银网9月16日讯 周五(9月16日)据彭博报道,在出席新加坡一个会议期间,日本首相安倍晋三的特别顾问柴山昌彦在接受采访时表示,日本财务省可能会仔细研究中国购买日本证券的情况,并采取合适的行动。

日本安培

  日本国际收支数据显示,今年前7个月,中国流向日本货币市场证券和债券的资金净额达到8.93万亿日元(约合875亿美元),超过了去年全年的记录净购买额(5.68万亿日元)。尽管中国投资者买入的细分数据在国际收支数据中并未呈现,但在今年涌入日本债市的资金中,有近七成投向了日本国债和票据。

  中国央行和全球最大债券基金PIMCO正大量购买负利率日本国债,其背后的盈利逻辑是美元持有者通过交叉货币基差互换进行套利。负利率不断推升市场对美元资产的疯狂需求,导致基差在去年一年几近翻番,高达65bp,临近2011年高点。具体来看,美元资产持有者通过在同业拆借市场上借出美元,换回日元。

  从目前的LIBOR数据来看,3个月日元LIBOR为-0.03%,3个月美元LIBOR为0.81%,而基差为65bp。借入日元后购买3个月日本国债,虽然国债本身为负利率,但通过此交易可使得收益率转正,并能够提前锁定3个月后的可观利润。日本财务部数据显示,中国央行从去年12月开始增持日本国债,截至今年6月,中国持有的日本债券规模已累计达到10万亿日元(约合1000亿美元),创历史新高。

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